SPECIÁL: Bossa rozhovor s úspěšným traderem Petrem K.

Rozhovor s úspěšným traderem Petrem K., jehož mottem je: “Bez bolesti není radosti, bez rizika není zisku“

 

Inspirativní rozhovor u kávy s Petrem K.

 

 

 

 

Petr K. odpovídá na otázky

 

Kdy jste se dostal k obchodování na forexu?

Pokud si pamatuji, tak v prosinci 2015. Do té doby jsem obchodoval akcie, fondy, pak jsem začal i s deriváty – certifikáty i warranty a nakonec ještě spekuloval s opcemi. Vždy se střídavými úspěchy.

 

Jak dlouho Vám trvalo „neziskové“ období?

Školné jsem pochopitelně zaplatil. Rozdíl mezi demo účtem a reálným účtem není zanedbatelný, přirovnal bych to k práci v laboratorních podmínkách, kdy pak máte najednou stejný výsledek zopakovat někde ve výrobním procesu. Zlom nastal počátkem roku 2017, kdy za tento rok jsem dosáhl výsledku +51,0 % p.a. při max. DD 13,7 %. loni se mi povedlo 56,9 % p.a. při max. DD 17,1 %, což je v poměru tedy o něco horší výsledek.

 

To je vážně moc pěkné. Proč myslíte, že byl rok 2018 horší?

Tak hodně traderů ho označuje za těžký, třeba Andrea Unger dokonce za „disaster“. Horší byla zejména druhá polovina roku, kdy jsem v listopadu chytil ten maximální drawdown. Přibývá rušivých vlivů (tweety, je více prohlášení, fakenews).

 

Rozhodilo Vás to, byl jste z toho nervózní?

Pochopitelně v období většího DD se necítí asi nikdo úplně šťastně. Jsem ale v kontaktu s několika zahraničními tradery, kteří obchodují podobným stylem a také pomocí AOS a dosahují konzistentních výsledků už více let. Viděl jsem, že mají obdobné problémy jako já a to mně hodně pomohlo.

 

Jak obchodujete – diskrečně nebo pomocí AOS?

Přiznám se, že diskrečně obchodovat už nechci. Takže používám výhradně automaty a u toho už zůstanu.

 

Jak vzniká takový AOS?

Dnes už je prakticky nesmysl, aby někdo vyvíjel strategii ručně. Takový vývoj trvá klidně čtvrt roku a jeho výsledek je značně nejistý. Proto používám ke generování strategií SW tzv. builder. Pomocí genetiky nebo popř. i brute force máte k dispozici desítky použitelných strategií během několika hodin. Na mých serverech běží nepřetržitě.

 

To jde tak hladce?

Vůbec ne, problémem je, že máte k dispozici teprve řadu kandidátů a ty musíte podrobit dalším testům (např. testům robustnosti). Proniknutí do detailů a zákoutí algotradingu mě stálo spoustu času a pořád přede mnou stojí nové věci. Ideální je, pokud máte kamarády, kteří mají stejný cíl, a navzájem si sdílíte informace. Společně pak dokážete postupovat dopředu mnohem rychleji.

 

Jaký typ strategií používáte?

Bez mučení se přiznám, že ty nejjednodušší – takže breakouty. Nejčastěji si vybírám ty s RRR min. 1:2 a víc, snažím se vybírat ty s alespoň 40 % ziskovostí obchodů. Vůbec princip KISS je pro mě zásadou č. 1, za mě stále platí, že složitější věci se rychleji a častěji rozbijí. Čím méně parametrů a filtrů, tím lípe.

 

Na jakých hladinách breakouty vstupují do obchodů?

Často používám ty nejjednodušší tj. high nebo low za x svíček dozadu, denní high nebo low, open aktuálního dne, close včerejšího dne, průměry jako ema, wma, různé hladiny pásem u bollinger bands, keltner kanálu, ichimoku, lineární regresi, parabolicSAR, pivoty atd., zkrátka nic světoborného ani ultramoderního.    

 

Můžete aspoň něco malinko naznačit?

Skutečně jen pro ilustraci, nikoli pro napodobení – např. jsem úspěšně používal tohle jednoduché schéma na daxu na M15, kdy byl vstup do longu na high za posledních 400 svíček, když se aktuální close dostal nad klasicky nastavený PSAR (vystavení stop pokynu, market a limit pokyny používám zřídka) -  k tomu pochopitelně vhodně nastavený SL, PT a TS.      

 

Které jsou Vaše nejoblíbenější instrumenty a jaké TF pro ně používáte?

Obchoduji z měn hlavně majors (kromě nich už asi jen EURJPY a GBPJPY) a akciové indexy. Preferuji z měn EURUSD a z indexů DAX. Používám rozpětí od M15 do H4, ale chci se teď podrobně podívat na možnosti na D1.

 

Jste swingový obchodník nebo spíše intraday?

Asi bych se charakterizoval jako intraweek J. Průměrný obchod mám cca 8 hodin, ale mám i obchody, které držím od pondělí či úterý do pátku. V pátek večer balím nádobíčko a jsem 100 % přes víkend cash. Nemám rád nečekané pondělní gapy. Pokud jsou v pátek NFP, končím dokonce měny před jejich vyhlášením.

 

Jakou platformu používáte?

MT4. Mám jich více než 20 puštěných nonstop na 3 VPSkách. K tomu nějaký monitorovací SW k hlášení případných výpadků.

 

Hledáte ještě „zlatý grál“?

Už dlouho ne, ten neexistuje. U každé strategie se střídá historicky silnější a slabší období. Absolutně špatná věc je vybrat strategie, které měly minulý rok nadprůměrné výsledky a „osolit“ je pro letošek. Naopak, ukazuje se, že zkušený algotrader věří strategiím, které jsou právě v DD nebo měly loni podprůměrný výsledek. To platí asi i obecně u jakékoli jiné investice.

 

Jaký typ MM používáte?

Čestně se přiznám, že vlastně žádný. Fix lot se asi nedá považovat za typ MM J. Určitě tady mám ještě rezervy, myslím na to, chci na tom zapracovat. Na druhé straně spousta nabízečů různých win systémů používá techniky MM, kterými si podvodně vylepšuje výsledky (mám na mysli různé pseudo martingale systémy, gridy apod.). Podvodně v tom smyslu, že ta nádherná ekvity, kterou nabízí, nemá šanci na dlouhodobé fungování. Když ty vyhlazené křivky podobné přímkám vidím, vzpomenu si na kamaráda, který tomu říká „porno pro chudé“. Já se za své drawdowny na své ekvity nestydím, pro mě platí heslo – bez bolesti není radosti, bez DD není zisku!

 

Kolik strategií Vám na těch účtech běží?

Já se snažím o poměrně velkou diverzifikaci a tak jich běží více než 200. I když tedy musím říct, že už je to na hraně, co se dá manažersky zvládnout.

 

Jak to myslíte?

Průběžně kontroluju výsledky na reálu oproti backtestu na tickových datech. Hlásí se mně průběžné hodnoty DD. Strategie, které selhaly, vyřazuju dočasně ze sestavy a jdou na lavičku náhradníků.

 

Kdy pro Vás strategie selže?

Dělám poměrně dlouhé backtesty (na měnách 15 let, někdy i 30 let). Pokud má strategie aktuální DD větší než 1,2-1,5 násobek dosavadního max. DD (na té celé historii), tak jde z kola ven.

 

Používáte někdy fundamentální analýzu?

Vůbec. Všechno se děje v AOS pouze na základě analýzy minulosti. Do obchodů se vstupuje na zajímavých hladinách, jako filtry používám 1-2 indikátory. Nikdy jsem nevěřil, že by to mohlo dát nějaký statisticky zajímavý edge. Teď už tomu věřím. Jsou tam asi dva hlavní pohledy – jednak každý trh má nějakou setrvačnost, nic se nezmění jen mávnutím proutku a jednak funguje psychologický aspekt, hodně traderů i těch velkých používá TA nebo s ní alespoň kalkuluje.    

 

Jaký názor máte na regulaci ESMA?

Pokud je někdo gambler, tak mu nepomůže nic – ani ESMA, prostě svoje peníze někde prohraje. Mně osobně tato regulace trochu omezuje, zejména na akciových indexech.

 

Co myslíte, že je nejčastější chybou při obchodování?

Je toho asi víc, třeba u diskrečního obchodování nedodržování disciplíny. Pokud s člověkem cloumají emoce, neměl by obchodovat. Zkuste si vybavit, v jaké euforii jste po 7 bezprostředně vyhraných obchodech za sebou a v jaké depce jste po 7 ztrátách za sebou. Že ten 8. obchod vedete pokaždé jinak? Víte třeba, že naše nastavení ovlivňuje i jídlo? Proběhly nějaké studie, kde se ukázalo, že hladoví lidé obchodovali mnohem agresivněji a s vyšší mírou rizika.

 

Zajímavé, které další vidíte?

Co vidím jako zásadní tak třeba nedodržování obchodního systému. Hodně lidí dělá to, že skáče z jednoho do druhého. Teď se 14 dnů nedaří - tak co kdybych něco změnil? Zkusím tohle – no jo, teď ty poslední dva týdny by to fungovalo. Tak přepínám a jedu nový systém. To je cesta do pekla. Nebo někteří přidávají další a další filtry. Pak vytvářejí velmi složitý systém, který je velmi citlivý na jemné tržní změny a brzy se zhroutí.

 

Co je Vaším snem pro tento rok?

Třeba najít kvalitního programátora pro úpravy mql kódu za rozumnou hodinovou sazbu J. Drobnosti si dělám sám, ale na větší úpravy už nestačím. Pochopitelně udržet letos stejně kvalitní výsledky jako v minulých dvou letech – to určitě nebude jednoduché a budu se o to snažit ještě s větším nasazením a také s pokorou.

 

Používáte vždy SL?

Každá strategie má svůj SL, hodně strategií má posuvný SL, ale pouze posun na BE používám celkem zřídka. SL je pro mě základem obchodní disciplíny, bez něj nejede vlak. Větší část strategií nastavuje SL dynamicky podle volatility (např. podle ATR), přesto dávám vždy záklopku na maximum (třeba výpočtem by mimořádně vyšel SL 118 pips, ale při max=100 pips se použije jen hodnota 100).

 

Co byste poradil začátečníkům? 

Začít na demo účtu a současně na něm nezůstat příliš dlouho. Většina demo účtů zobchoduje gapy nereálným způsobem a pro začátečníka to není snadné poznat. Nebo na demu vychází příznivě scalping, který se v reálu skluzy rozsype. Pokud něco pěkně funguje, tak šup s tím na reálný mikroúčet. Bossa ho nabízí a je to ideální způsob, jak se seznámit s realitou při malém riziku.

 

Proč obchodujete u nás?

Myslím si, že podmínky VIP (Exkluziv účet) jsou pro mě jedny z nejzajímavějších na trhu. Navíc je podle mě vztah mezi klientem a brokerem vždy nejvíce o vzájemném pochopení, respektu a konkrétních lidech. S tím vším jsem u Bossy velmi spokojen.

 

Ekvity křivka Petra K.

 

Více informací o našich službách naleznete na oficiálních stránkách BOSSA.CZ a na našem analytickém webu BOSSAINFO.

Vyzkoušejte si obchodování na DEMO účtu.

 

Kontakt na obchodníka Petra K. -> TWITTER 

 

Tento článek má pouze informativní a edukativní charakter. V žádném případě neslouží jako investiční či obchodní doporučení.